Construindo e analisando uma carteira de investimentos do setor agro usando Factor investing

O setor agropecuário brasileiro é um dos maiores pilares econômicos do Brasil, contudo, existem poucos trabalhos a respeito da composição de carteiras de investimento para o setor Agro. Este trabalho construiu e analisou uma carteira de investimento do setor Agro, onde foram escolhidas as melhores empresas seguindo um ranqueamento utilizando factor investing, onde estes fatores são: value, momentum, volatility, low size e quality. Os resultados encontrados neste trabalho mostraram que o desempenho da carteira constituída foi superior ao benchmark e ao Ibovespa. Além do retorno, foram analisadas as seguintes métricas: Índice de Sharpe, Índice de Sortino e Máximo drawdown. Por fim, foi feita a composição das carteiras desde 2010 até 2022.