Backtest da estratégia IFR2 no mercado de ações brasileiro

Este trabalho apresenta uma análise da estratégia IFR2 aplicada ao mercado financeiro brasileiro, destacando a importância do backtest para testar estratégias antes de sua implementação prática. Utilizando o software da Nelogica, avaliamos a eficácia da estratégia com base em dados históricos. Os resultados indicam que a estratégia pode proporcionar retornos superiores ao índice de referência, o Ibovespa, em determinadas condições de mercado. A análise mostrou que o IFR2 tem uma alta taxa de acerto, embora o payoff seja relativamente baixo. Isso sugere que a estratégia é viável no longo prazo, porém necessita de ajustes regulares.