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Sentimento textual e retornos de carteiras de ações brasileiras: uma análise baseada em notícias no mercado norte americano.

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dc.contributor.advisor-co1Godeiro, Lucas Lúcio
dc.contributor.advisor1Miranda, Kléber Formiga
dc.contributor.authorMelo, Mikelline Carla de Lima
dc.contributor.referee1Miranda, Kleber Formiga
dc.contributor.referee2Godeiro, Lucas Lúcio
dc.contributor.referee3Wickbolt, Leandro Araújo
dc.date.accessioned2022-01-13T12:37:34Z
dc.date.available2022-01-13
dc.date.available2022-01-13T12:37:34Z
dc.date.issued2021-11-17
dc.description.resumoA pesquisa analisou a relação entre retornos de ações de carteiras e índices de sentimento baseado em notícias relativas ao mercado acionário americano, justificada pela influência dos investidores estrangeiros no volume negociado na bolsa brasileira (46%, em média, no ano de 2020). Partiu-se do pressuposto de que esses investidores utilizarão as notícias como parâmetro para tomada de decisão em seus investimentos, já que o Brasil oferece taxas de juros mais altas, caracterizado como poder de atratividade para tal, embora associadas ao seu risco. A análise, com dados mensais, abrange o período de 1999 a 2019. Foram aplicados em pesquisa um dicionário dinâmico de palavras, o qual utilizada uma lista de termos variam com o tempo, seguindo o poder preditivo que essas palavras possuem sobre o retorno do S&P500. Após definido o índice, avaliou-se o impulso-resposta do seu efeito sobre carteiras criadas com base em características e empresas listadas no mercado acionário brasileiro. A análise realizada por meio de vetores autorregressivos (VAR) demonstrou que o índice de notícias, captado pelo dicionário dinâmico, possui influência nos retornos das carteiras baseadas no tamanho e no índice Market-to-book. No geral, os resultados sugerem haver um retardamento de 2 a 3 meses na reação dos retornos das ações brasileiras ao choque das notícias do mercado americano. Nessa linha, percebe-se a possibilidade de efeitos ocorridos no mercado americano demorarem a refletir para o mercado brasileiro. Como implicação prática, tem-se que eventos ocorridos no mercado americano podem ser usados como preditores para alterações nos preços das ações do mercado brasileiro até 3 meses após seu acontecimento. A hipótese de que o retorno de carteiras de ações do mercado acionário brasileiro sofre influência de notícias publicadas sobre o mercado americano não foi rejeitada. Contudo, o teste de robustez com índice gerado com dicionário estático apresentou resultados divergentes.pt_BR
dc.description.sponsorshipTrabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciadopt_BR
dc.identifier.citationCitação com autor incluído no texto: Melo (2021) Citação com autor não incluído no texto: (MELO, 2021)pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/6928
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal Rural do Semi-Áridopt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCentro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas - CCSAHpt_BR
dc.publisher.initialsUFERSApt_BR
dc.relation.referencesMelo, Mikelline Carla De Lima. Sentimento textual e retornos de carteiras de ações brasileiras: uma análise baseada em notícias no mercado norte americano. 2021. 14 f. Centro de Ciências Sociais, Aplicadas e Humanas, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2021.pt_BR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspt_BR
dc.rights.licenseCC-BY-SApt_BR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectSentimento textualpt_BR
dc.subjectretorno das açõespt_BR
dc.subjectcarteiraspt_BR
dc.subjectnotíciaspt_BR
dc.subjectdicionário dinâmicopt_BR
dc.subject.cnpqCIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEISpt_BR
dc.titleSentimento textual e retornos de carteiras de ações brasileiras: uma análise baseada em notícias no mercado norte americano.pt_BR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesispt_BR
dc.type.subtypeArtigopt_BR

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